[한국공제신문=강태구 동경특파원] 보험사들의 중요한 업무 중 하나는 자산운용이다. 보험계약자에게 받은 돈을 적절히 분산투자해 수익을 내는 것이다. 이런 점에서 일본 손해보험 리딩컴퍼니 동경해상일동의 움직임이 눈에 띈다.
동경해상일동은 자산운용 업무 분야에서 DX(Digital Experience, 디지털 경험) 추진의 일환으로 프랑스 핀테크 스타트업 SESAM(세삼)과 협업에 착수했다. 인공지능(AI) 감정분석을 활용하여 독자적인 운용 모델을 개발하는 프로젝트를 시작할 예정이다.
1. 배경
동경해상일동은 지난 4월 자산운용 파트 안에 고도의 전문화팀(Center of Excellence)을 구성하고, 자산운용 업무 효율화 및 고도화 방안을 고민해왔다.
투자판단의 정확도를 높이기 위해서는 경제지표나 금리, 주가 등 금융시장에 관한 정량 데이터뿐만 아니라 뉴스나 소셜 미디어 등의 정성 데이터를 복합적으로 분석하는 일이 필요하다.
이 같은 상황에서 이 회사는 금융분야에서 자연언어 처리의 높은 전문성과 정량, 정성 데이터의 데이터베이스를 가지고 있는 핀테크 스타트업 세삼과 협업하여, 데이터나 AI를 활용해 자산운용을 고도화해 나가는 방식을 진행키로 했다.
2. 프로젝트 목적
동경해상일동은 세삼과 협업함으로써 독자적인 운용 모델, 데이터 사이언티스트 인재의 육성, 데이터 수집·분석에 관한 지식 획득 등을 통해 운용수익을 향상시켜 나갈 예정이다.
■ 독자적인 운용 모델 개발
우선 세삼과 연대하면서 해외 사채에 대한 투자 등 자산운용 전반에 AI 활용을 도입한다. 미래 시장 동향을 예측하는 독자 모델을 공동 개발할 예정이다.
이 모델에서는 투자가의 리스크 허용도 시그널뿐 아니라 시장에서의 기쁨(Joy), 공포(Fear), 화남(Fear)과 같은 감정의 축적을 AI로 분석해 나간다. 이러한 시그널과 기존 정량분석을 조합함으로써 주가나 신용도에 관한 예측 정확도를 높일 방침이다.
■ 데이터 사이언티스트 인재 육성
양사의 업무협약을 통해 동경해상일동의 프로젝트 멤버가 세삼의 데이터 사이언티스트 팀에 체험형 학습방법(hands on)으로 실제 참여해 협업하면서 최첨단 알고리즘을 구축해 나갈 예정이다.
자산운용에 관한 데이터나 AI의 활용에 대해 실무경험을 축적함으로써 DX를 담당할 데이터 인재의 전문성과 실무 능력향상으로 이어간다는 방침이다.
■ 데이터의 수집·분석에 관한 지식 획득
세삼은 대체 데이터(alternative data)로 불리는 140억 이상의 문장으로 구성된 거대한 데이터베이스를 가지고 있다. 또한 데이터베이스에 포함된 뉴스, 블로그, SNS 등 방대한 정보 중에서 투자에 관한 새로운 아이디어, 지식, 시그널을 찾아낸 다음 AI가 분석하여 대시보드(dashboard)에 가시화시키는 기술을 갖고 있다.
동경해상일동은 세삼이 가진 데이터베이스나 알고리즘에 접속함으로써 데이터 획득에 관한 지식을 얻음과 동시에 과거 주가의 데이터 분석과 같은 케이스 스터디를 실시하여 데이터 분석 노하우를 축적해 나갈 예정이다.
3. 향후 전망
동경해상일동은 디지털을 활용한 프로세스 변화나 일하는 방법의 변화에 대한 대응을 전사적으로 추진하고 있다.
향후 자산운용 부문을 포함한 각 부분에서 DX를 더욱 가속화시켜 데이터나 디지털을 활용하면서 고객에게 새로운 가치를 제공해 나간다는 방침이다.
